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Erschienen in:
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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

Pairs Trading Based on Risk Hedging: An Empirical Study of the Gold Spot and Futures Trading in China

verfasst von : Shuze Guo, Wen Long

Erschienen in: Data Science

Verlag: Springer Singapore

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Abstract

This paper builds a quantitative investment strategy, which is based on the pairs trading strategy, combined with the support vector machine model in machine learning, and supplements the technical indicators (RSI, SMA) to help the manufacturing and agricultural production sectors to hedge the risk of price fluctuations. An empirical study using gold spot as an example. It is finally found that the quantitative strategy proposed in this paper can well reflect the characteristics of financial markets helping the real economy to reduce risks, and has significant effectiveness in the Chinese market.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Pairs Trading Based on Risk Hedging: An Empirical Study of the Gold Spot and Futures Trading in China
verfasst von
Shuze Guo
Wen Long
Copyright-Jahr
2020
Verlag
Springer Singapore
Buch
Data Science

Print ISBN: 978-981-15-2809-5

Electronic ISBN: 978-981-15-2810-1

Copyright-Jahr: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-981-15-2810-1_45