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Erschienen in:
1992 | OriginalPaper | Buchkapitel
Permutation Versus Bootstrap Significance Tests in Multiple Regression and Anova
verfasst von : Cajo J. F. ter Braak
Erschienen in: Bootstrapping and Related Techniques
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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Kempthorne’s (1952) formulation of the randomization test is extended to yield a permutational analog of the bootstrap significance test. In the new test, residuals of a multiple regression are permuted instead of being bootstrapped. The test is an attractive alternative for Oja’s test that permutes predictors (Austr. J. Statist. 29, 91–100, 1987).