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Erschienen in:
2002 | OriginalPaper | Buchkapitel
Plain Vanilla Options
verfasst von : Hans-Peter Deutsch
Erschienen in: Derivatives and Internal Models
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Enthalten in: Professional Book Archive
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In this chapter, the pricing of options on different underlying types using the Black- Scholes model and the Black-76 model is presented. The values listed in Figure 18.1 will repeatedly be used in the following examples.