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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Portfoliooptimierung

verfasst von : Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

Erschienen in: Finanzmathematik in diskreter Zeit

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden wir Portfoliooptimierungsprobleme mit und ohne Konsum untersuchen. Es werden zwei Methoden vorgestellt, die man zur Lösung verwenden kann: die Martingalmethode (oder auch duale Methode) und die dynamische Optimierung.

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Literatur
1.
Bäuerle, N., Rieder, U.: Markov Decision Processes with Applications to Finance. Springer, Berlin, Heidelberg (2011) CrossRefMATH
2.
Bertsekas, D.P.: Dynamic Programming and Optimal Control. Vol. I. Athena Scientific, Belmont, MA (2005) MATH
3.
Delbaen, F., Schachermayer, W.: The Mathematics of Arbitrage. Springer Finance. Springer, Berlin (2006) MATH
4.
Föllmer, H., Schied, A.: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. 3. Aufl. de Gruyter, Berlin (2011) CrossRefMATH
5.
Hakansson, N.H.: Capital growth and the Mean-Variance approach to portfolio selection. J. Finance Quant. Analysis 1, 517–557 (1971)CrossRef
6.
Pliska, S.R.: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models. Blackwell Sci., Oxford (2000)
7.
8.
Ross, S.M.: An Elementary Introduction to Mathematical Finance. Cambrige University Press, Cambridge (2011) CrossRefMATH
9.
Metadaten
Titel
Portfoliooptimierung
verfasst von
Nicole Bäuerle
Ulrich Rieder
Copyright-Jahr
2017
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Finanzmathematik in diskreter Zeit

Print ISBN: 978-3-662-53530-1

Electronic ISBN: 978-3-662-53531-8

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_9