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Erschienen in:
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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

Potentials of Stable Processes

verfasst von : A. E. Kyprianou, A. R. Watson

Erschienen in: Séminaire de Probabilités XLVI

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

For a stable process, we give an explicit formula for the potential measure of the process killed outside a bounded interval and the joint law of the overshoot, undershoot and undershoot from the maximum at exit from a bounded interval. We obtain the equivalent quantities for a stable process reflected in its infimum. The results are obtained by exploiting a simple connection with the Lamperti representation and exit problems of stable processes.

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Metadaten
Titel
Potentials of Stable Processes
verfasst von
A. E. Kyprianou
A. R. Watson
Copyright-Jahr
2014
Buch
Séminaire de Probabilités XLVI

Print ISBN: 978-3-319-11969-4

Electronic ISBN: 978-3-319-11970-0

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-11970-0_12