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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Präferenzen

verfasst von : Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

Erschienen in: Finanzmathematik in diskreter Zeit

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Wir überlegen uns in diesem Kapitel, nach welchen sinnvollen Kriterien Portfolios ausgewählt werden können. Dies führt uns auf das sogenannte erwartete Nutzenkriterium. Anschließend betrachten wir partielle Ordnungen auf der Menge der Portfolioverteilungen.

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Literatur
1.
Arrow, K.J.: Essays in the Theory of Risk-Bearing. North-Holland, New York NY (1974) MATH
2.
Fishburn, P.C.: Utility Theory for Decision Making. Wiley, New York NY (1970) MATH
3.
Föllmer, H., Schied, A.: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. 3. Aufl. de Gruyter, Berlin (2011) CrossRefMATH
4.
Kahneman, D., Tversky, A.: Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica 47, 263–291 (1979)CrossRefMATH
5.
Levy H.: Stochastic Dominance. Springer, New York NY (2006) MATH
6.
Müller, A., Stoyan, D..: Comparison Methods for Stochastic Models and Risks. John Wiley & Sons, Chichester (2002) MATH
7.
Pratt, J.W.: Risk aversion in the small and in the large. Econometrica 32, 122–136 (1964)CrossRefMATH
8.
9.
10.
Von Neumann, J., Morgenstern, O.: Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press, Princeton NJ (1947) MATH
Metadaten
Titel
Präferenzen
verfasst von
Nicole Bäuerle
Ulrich Rieder
Copyright-Jahr
2017
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Finanzmathematik in diskreter Zeit

Print ISBN: 978-3-662-53530-1

Electronic ISBN: 978-3-662-53531-8

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_8