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Über dieses Buch

Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

Frontmatter

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Ein-Perioden-Modelle

Jürgen Kremer

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Mehr-Perioden-Modelle

Jürgen Kremer

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Optionen, Futures und andere Derivate

Jürgen Kremer

Stochastische Analysis und verallgemeinerte Diskontierung

Frontmatter

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Diskrete stochastische Analysis

Jürgen Kremer

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Diskrete stochastische Finanzmathematik

Jürgen Kremer

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

6. Einführung in die stetige Finanzmathematik

Jürgen Kremer

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

7. Anhang: Bemerkungen zu den Aufgaben

Jürgen Kremer

Backmatter

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