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04.11.2016 | Ausgabe 4/2016

Financial Markets and Portfolio Management 4/2016

Quantifying the components of the banks’ net interest margin

Zeitschrift:
Financial Markets and Portfolio Management > Ausgabe 4/2016
Autoren:
Ramona Busch, Christoph Memmel
Wichtige Hinweise
The views expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions of the Deutsche Bundesbank. The authors thank Puriya Abbassi, Helmut Elsinger, Rodrigo Guimaraes, Peter Raupach, Benedikt Ruprecht, Alexander Schmidt, and the anonymous referee, as well as the participants of the Bundesbank seminar, the 17th SGF conference (2014, Zurich) and the conference “Achieving Sustainable Financial Stability” (2014, Berlin) for their helpful comments.

Abstract

Using unique data sets on German banks, we decompose their net interest margin and quantify the different components by estimating the costs of the various functions they perform. We investigate three major functions: liquidity and payment management for customers, bearing credit risk, and term transformation. For 2013, the costs of liquidity and payment management correspond, in the median, to 47% of the net interest margin, with bearing of credit risk and earnings from term transformation accounting for 12 and 37%, respectively.

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