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01.03.2015 | Ausgabe 2/2015

Mathematics and Financial Economics 2/2015

Quasiconvex risk statistics with scenario analysis

Zeitschrift:
Mathematics and Financial Economics > Ausgabe 2/2015
Autoren:
Dejian Tian, Long Jiang

Abstract

We introduce the definitions of quasiconvex risk statistics. Using dual method, we provide representation results for comonotonic quasiconvex risk statistics and empirical-law-invariant quasiconvex risk statistics. In particular, we present some specific examples related to certainty equivalence and Basel margin requirement.

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