2004 | OriginalPaper | Buchkapitel
Renditestrukturanalyse
verfasst von : Prof. Dr. rer. nat. Dr. oec. habil. Wolfgang Grundmann
Erschienen in: Finanzmathematik mit MATLAB
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Geldbeträge, die auf unterschiedlich lange Zeitabschnitte angelegt werden, erzielen unterschiedlich hohe Zinserträge (Renditen). Die Darstellung der Renditen festverzinslicher Kupon-Anleihen in Abhängigkeit von der Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der einzelnen Papiere wird als Renditestruktur bezeichnet. Die Renditestruktur heißt normal, wenn die Rendite mit wachsender Restlaufzeit zunimmt;flach, wenn die Rendite mit wachsender Restlaufzeit im wesentlichen gleich bleibt;invers, wenn die Rendite mit wachsender Restlaufzeit sinkt.