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Über dieses Buch

Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 1. Einleitung

Jan Natolski

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 2. Mathematischer Aufbau und Problemstellung

Jan Natolski

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 3. Einführung in die replizierenden Portfolios

Jan Natolski

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 4. Begründung der Replikationstheorie

Jan Natolski

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 5. Diskussion der Replikationsparameter

Jan Natolski

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 6. Eigenschaften der Probleme QTV, QSCF und QACF

Jan Natolski

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 7. Zusammenhänge der Probleme QTV, QSCF und QACF

Jan Natolski

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 8. Konvergenz von Monte-Carlo Verfahren

Jan Natolski

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 9. Schlussbetrachtung

Jan Natolski

Backmatter

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