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Review of Derivatives Research

Ausgabe 1/2021

Inhalt (4 Artikel)

Pricing vulnerable options in a hybrid credit risk model driven by Heston–Nandi GARCH processes

Gechun Liang, Xingchun Wang

Bermudan option in Singapore Savings Bonds

Kian Guan Lim

Diversification with options and structured products

Shuonan Yuan, Marc Oliver Rieger

Uncertain strike lookback options pricing with floating interest rate

Lidong Zhang, Yanmei Sun, Ziping Du, Xiangbo Meng

Okt 20
Ausgabe: 3/2020
Jul 21
Ausgabe: 2/2021

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