Review of Derivatives Research 1/2022 | springerprofessional.de

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Review of Derivatives Research

Inhalt (4 Artikel)

Valuing fade-in options with default risk in Heston–Nandi GARCH models

Xingchun Wang

Optimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective

Open Access

Anna Battauz, Marzia De Donno, Janusz Gajda, Alessandro Sbuelz

Pricing commodity-linked bonds with stochastic convenience yield, interest rate and counterparty credit risk: application of Mellin transform methods

Zonggang Ma, Chaoqun Ma, Zhijian Wu

Economic policy uncertainty and volatility of treasury futures

Maojun Zhang, Yang Zhao, Jiangxia Nan

Ausgabe: 3/2021

Ausgabe: 2/2022

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