Review of Derivatives Research 2/2022 | springerprofessional.de

Springer Professional

Review of Derivatives Research

Inhalt (4 Artikel)

Deep calibration of financial models: turning theory into practice

Open Access

Patrick Büchel, Michael Kratochwil, Maximilian Nagl, Daniel Rösch

The impact of non-cash collateralization on the over-the-counter derivatives markets

Kazuhiro Takino

Oil futures volatility smiles in 2020: Why the bachelier smile is flatter

Roza Galeeva, Ehud Ronn

A multidimensional Hilbert transform approach for barrier option pricing and survival probability calculation

Jie Chen, Liaoyuan Fan, Lingfei Li, Gongqiu Zhang

Ausgabe: 1/2022

Ausgabe: 3/2022

Anzeige

Aktuelle Ausgaben

Scrollen für mehr

Benutzen Sie die Pfeiltasten für mehr

Scrollen oder Pfeiltasten für mehr

Premium Partner