Skip to main content

2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Ridge Autoregression R-Estimation: Subspace Restriction

verfasst von : A. K. Md. Ehsanes Saleh

Erschienen in: Contemporary Developments in Statistical Theory

Verlag: Springer International Publishing

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

This paper considers the “ridge autoregression R-estimation” of the AR (p)-model when the parameters of the AR(p)-model is suspected to belong to a linear subspace. Accordingly, we introduce ridge autoregression (RARR) modifications to the usual five R-estimators of the parameters of the AR(p)-model. This class of (RARR)-R-estimators, not only alleviates the problem of multicollinearity in the estimated covariance matrix but also retains their asymptotic dominance properties under a quadratic loss function.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
Zurück zum Zitat Brockwell PJ, Davis RA (1987) Time Series. Springer, New YorkMATH Brockwell PJ, Davis RA (1987) Time Series. Springer, New YorkMATH
Zurück zum Zitat Hall P, Hyde CC (1980) Martingle limit theory and its applications. Academic Press, New York Hall P, Hyde CC (1980) Martingle limit theory and its applications. Academic Press, New York
Zurück zum Zitat Hoerl AE, Kennard RW (1970) Ridge regression. Applications to nonorthogonal problems. Technometrics 12:55–67CrossRefMATH Hoerl AE, Kennard RW (1970) Ridge regression. Applications to nonorthogonal problems. Technometrics 12:55–67CrossRefMATH
Zurück zum Zitat Jaeckel, l. A. (1972) Estimating regression coefficients by minimizing the dispersion of residuals. Ann. Math. Stat 43:1449–1458 Jaeckel, l. A. (1972) Estimating regression coefficients by minimizing the dispersion of residuals. Ann. Math. Stat 43:1449–1458
Zurück zum Zitat Koul HL. (1985) Minimum distance estimation in multiple linear regression. Sankhya ser A 47(1):57–74MATHMathSciNet Koul HL. (1985) Minimum distance estimation in multiple linear regression. Sankhya ser A 47(1):57–74MATHMathSciNet
Zurück zum Zitat Koul HL. (2002) Weighted Empirical process in Dynamic Nonlinear Models (2nd Ed). Springer Koul HL. (2002) Weighted Empirical process in Dynamic Nonlinear Models (2nd Ed). Springer
Zurück zum Zitat Koul HL, Saleh A K Md E (1995) R-estimation of the parameters of autoregression models. Ann Stat 21:534–551CrossRefMathSciNet Koul HL, Saleh A K Md E (1995) R-estimation of the parameters of autoregression models. Ann Stat 21:534–551CrossRefMathSciNet
Zurück zum Zitat Saleh AK Md Ehsanes (2006) Theory of preliminary test and stein-type estimation with applications. Wiley Saleh AK Md Ehsanes (2006) Theory of preliminary test and stein-type estimation with applications. Wiley
Zurück zum Zitat Saleh AK Md E, Kibria BMG (2011) On some Ridge Regression Estimators: A Nonpa- rametric Approach. Jour, Nonoparametric Statistics. 23(3):819–851 Saleh AK Md E, Kibria BMG (2011) On some Ridge Regression Estimators: A Nonpa- rametric Approach. Jour, Nonoparametric Statistics. 23(3):819–851
Zurück zum Zitat Sen PK, Saleh AK Md E (1987) On preliminary test and shrinkage M-estimation in Linear models. Ann. Statistics. 15(14):1580–1592 Sen PK, Saleh AK Md E (1987) On preliminary test and shrinkage M-estimation in Linear models. Ann. Statistics. 15(14):1580–1592
Metadaten
Titel
Ridge Autoregression R-Estimation: Subspace Restriction
verfasst von
A. K. Md. Ehsanes Saleh
Copyright-Jahr
2014
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-02651-0_8