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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Risiken und Chancen als Wahrscheinlichkeitsverteilungen darstellen

verfasst von : Frank Romeike, Manfred Stallinger

Erschienen in: Stochastische Szenariosimulation in der Unternehmenspraxis

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

In den Unternehmen wird Risikomanagement auf Basis unterschiedlichster Methoden und Verfahren praktiziert. Welche Methode eingesetzt wird, hängt von sehr vielen Faktoren, insbesondere vom Reifegrad des Risikomanagements sowie der Unternehmenssteuerung ab. Das Management von Risiken und Unsicherheit ist so alt wie die Menschheit selbst. Es ist davon auszugehen, dass bereits die Menschen in der Steinzeit ihren Entscheidungen häufig die „Was wäre, wenn?“-Frage zugrunde gelegt haben. Der Steinzeitmensch, der plötzlich einem Säbelzahntiger gegenüberstand, wird sich verschiedene Szenarien über „Was wäre, wenn?“-Analysen intuitiv überlegt haben. Seine bisherigen Erfahrungen – abgespeichert in seinem intuitiven Denksystem – lieferten ihm hier eine wertvolle Basis für seine – hoffentlich nicht letzte – Entscheidung und Beurteilung möglicher Risiken. In der Definition im Abschn. 3.1.1 (Risiko) wird ein „Risiko“ als die unerwartete und unvorteilhafte Abweichung von Geplantem beschrieben. Ist die Abweichung gering, so ist auch das Risiko gering. Ist die Abweichung sehr groß, so ist das vermeintliche Risiko sehr groß. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer großen Abweichung wesentlich geringer als geringe Abweichungen. So besteht zwischen Abweichung und Auftretenswahrscheinlichkeit ein numerischer Funktionszusammenhang, der in einer statistischen Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben wird.
Fußnoten
1
Im Finanzjargon werden als „Quant“ die quantitativen Analysten bezeichnet, die beispielsweise Derivate berechnen, im algorithmischen Handel tätig sind oder das quantitative Risikomanagement betreiben.
 
2
Die Redewendung geht auf Goethes Faust I zurück. Als der zugelaufene Pudel von Faust zur Rede gestellt und mit Zaubersprüchen beschworen wird, entpuppt sich das Tier schließlich als der Teufel Mephisto: „Das also war des Pudels Kern!, der sich vorstellt als ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft und als Geist, der stets verneint.“ Mit der Aussage „Mit des Pudels Kern“ wird die Wahrheit oder eine markante Aussage bezeichnet, die zuvor nicht zu erkennen war, weil sie beispielsweise geschickt verschleiert wurde.
 
4
Johann Carl Friedrich Gauß (1777 bis 1855) war ein deutscher Mathematiker, Astronom, Geodät und Physiker. Jedoch untersuchte der französische französischer Mathematiker Abraham de Moivre (1667–1754) als erster die Beziehung zwischen Binomial- und Normalverteilung. In seiner Publikation „Miscellanea analytica“ wies er bereits im Jahr 1730 mit der Stirling-Formel auf die asymptotische Annäherung der Binomialverteilung durch die Normalverteilung hin. Vgl. vertiefend [ 22].
 
5
Rechtsschiefe Verteilungen werden auch als linkssteil bzw. als positive Schiefe bezeichnet.
 
6
Linksschiefe Verteilungen werden auch als rechtssteil bzw. als negative Schiefe bezeichnet.
 
8
Peter Ferdinand Drucker (1909–2005) war ein US-amerikanischer Ökonom österreichischer Herkunft.
 
9
COVID-19 ist ist die Abkürzung für „coronavirus disease 2019“, eine Infektionskrankheit, zu der es infolge einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kommen kann.
 
10
Hiermit wird die Tierseuche „Bovine spongiforme Enzephalopathie“ (BSE) bezeichnet, die umgangssprachlich auch „Rinderwahn“ genannt wird.
 
11
Auch als Simpsonverteilung bezeichnet, benannt nach dem englischen Mathematiker Thomas Simpson (1710–1761).
 
12
Die durch den vierten Shape-Parameter ergänzte PERT-Verteilung wird auch als Risk-PERT-Verteilung bezeichnet. Typischerweise werden für γ Werte zwischen 2 und 3,5 verwendet und haben den Effekt, dass die Dichtekurve abgeflacht wird. Dies ist sinnvoll bei stark schiefen Verteilungen, bei denen die Abstände (b–a) und (c–b), sehr unterschiedlich groß sind. Einen Einstufungsleitfaden für den Shape-Parameter bei der Bewertung von Risiken enthält Tab. 4.11.
 
13
Bei den Quantitative Impact Studies (QIS) handelt sich um Auswirkungsstudien, die im Rahmen von Solvency II zeitweise zu den künftigen Solvenzkapitalanforderungen durchgeführt wurden. Vgl. vertiefend [23].
 
14
Die Pareto-Verteilung wurde ursprünglich zur Beschreibung der Einkommensverteilung Italiens verwendet.
 
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Metadaten
Titel
Risiken und Chancen als Wahrscheinlichkeitsverteilungen darstellen
verfasst von
Frank Romeike
Manfred Stallinger
Copyright-Jahr
2021
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34063-6_4

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