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Erschienen in:
2020 | OriginalPaper | Buchkapitel
Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management
verfasst von : Gerhard Larcher
Erschienen in: Quantitative Finance
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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In diesem Kapitel 8 werden wir – ebenfalls wieder nur in den Grundzügen – die wesentlichsten Risiko-Maße für Finanzprodukte und Finanz-Portfolios, den „Value at Risk (VAR)“ und den „Conditional-Value at Risk (C-VAR)“, der auch als „Expected Shortfall“ bezeichnet wird, kennenlernen.
