Risikokennzahlen

Schon in Kapitel 2 haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie Risiken durch stochastische Verteilungsmodelle beschrieben werden können. Neben Risikokennzahlen, die sich auf die Verteilung beziehen, sind auch Kennzahlen interessant, die den Grad einer – oft in funktionaler Form gegebenen – Abhängigkeit von wertbeeinflussenden Parametern erfassen. Zur Unterscheidung bezeichnen wir Risikokennzahlen, die sich auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung beziehen, als

stochastische Risikokennzahlen

und Risikokennzahlen, die die Sensitivität funktionaler Abhängigkeiten messen, als

analytische Risikokennzahlen

. Stochastische Risikokennzahlen werden in Unterkapitel 3.1 und analytische Risikokennzahlen in Unterkapitel 3.2 näher untersucht.