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7. Risk Measures and Capital Allocation

  • 2020
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:
Verfasst von
Pierre Brugière
Erschienen in
Quantitative Portfolio Management
Verlag
Springer International Publishing

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Abstract

Im Risikomanagement und zur Berechnung des Kapitalbedarfs bei Investitionen oder der Durchführung von Bank- oder Versicherungsaktivitäten werden Risikomessgrößen im Kontext der Anlageallokation untersucht und die Begriffe Value at RiskValue at Risk, Expected ShortfallExpected Shortfall and Return on Risk-Adjusted Capital (RORAC) erläutert. Wir liefern einige explizite Formeln im Gaußschen Rahmen und ein Rechenbeispiel auf Grundlage historischer Daten, ohne jegliche Modellannahmen. Eulers FormelleEuler-Formel wird für standardmäßige homogene Risikomessgrößen vorgestellt, ebenso wie seine Anwendungen für die Kapitalallokation zwischen riskanten Positionen. Wir beweisen auch, dass, wenn das Kapital nach Eulers Formel zugewiesen wird, jede Position die gleiche RORAC hervorbringt.
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Titel
Risk Measures and Capital Allocation
Verfasst von
Pierre Brugière
Copyright-Jahr
2020
Buch
Quantitative Portfolio Management

Print ISBN: 978-3-030-37739-7

Electronic ISBN: 978-3-030-37740-3

Copyright-Jahr: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37740-3_7
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