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01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Finance and Stochastics 1/2015

Risk measures for processes and BSDEs

Zeitschrift:
Finance and Stochastics > Ausgabe 1/2015
Autoren:
Irina Penner, Anthony Réveillac

Abstract

The paper analyzes risk assessment for cash flow processes in continuous time. We combine the framework of convex risk measures for processes with a decomposition result for optional and predictable measures to provide a systematic approach to the issues of model ambiguity and uncertainty about the time value of money. We also establish a link between risk measures for processes and BSDEs.

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