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Erschienen in:

2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

7. Risk Modeling and Capital: Market Risk

verfasst von : Johannes Wernz

Erschienen in: Bank Management and Control

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Pricing is often done with the help of advanced Monte Carlo Simulations (see below). There are some alternative (traditional) methods and tools. A few examples are provided here:

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New rates, like the Swiss Average Rate Overnight (SARON), replace the LIBOR.

Titel: Risk Modeling and Capital: Market Risk
verfasst von: Johannes Wernz
Verlag: Springer International Publishing
Buch: Bank Management and Control
Print ISBN: 978-3-030-42865-5

Electronic ISBN: 978-3-030-42866-2

Copyright-Jahr: 2020
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42866-2_7