2014 | OriginalPaper | Buchkapitel
Robuste Tests
verfasst von : Ludger Rüschendorf
Erschienen in: Mathematische Statistik
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Robuste Tests und Schätzer haben das Ziel bei einem Schätz- oder Testproblem den Einfluss einer kleinen Anzahl von Fehlern (Messfehler, Rundungsfehler, …) auf das Ergebnis des Entscheidungsproblems gering zu halten. Da diese Art von Fehlern in Anwendungen häufig auftreten, ist dieses ein relevantes Problem. Im Unterschied zur Risikomessung und Extremwerttheorie – deren Ziel es ist, untypisches extremes Verhalten zu ermitteln – ist es das Ziel der robusten Statistik Schätz- und Testverfahren zu konstruieren, die insensitiv gegen lokale Änderungen, Ausreißer u.Ä. sind und die gleichzeitig im Vergleich zu nichtrobusten Tests und Schätzer möglichst effizient sind.