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Erschienen in:
2020 | OriginalPaper | Buchkapitel
Schätzen
verfasst von : Jürgen Hedderich, Lothar Sachs
Erschienen in: Angewandte Statistik
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Das Schätzen von Parametern zur Kennzeichnung der Verteilung einer Zufallsvariablen ist Gegenstand des sechsten Kapitels. Aus kritischer Distanz, mit viel Sachverstand und dem notwendigen statistischen Grundwissen aus den vorangehenden Kapiteln, sollen verlässliche Ergebnisse auf der Grundlage von Zufallsstichproben gewonnen werden. Die Herleitung von Schätzern mit wünschenswerten Eigenschaften kann nach verschiedenen Ansätzen erfolgen. Insbesondere das Maximum-Likelihood-Verfahren wird ausführlich an einigen Modellen mit Beispielen gezeigt. Neben den Punktschätzungen wird die Unsicherheit bei der Schätzung durch Vertrauensbereiche (Konfidenzintervalle) begrenzt. Zu Anteilswerten, Raten, Erwartungswerten, Quantilen (Median) und Varianzen werden Intervallschätzungen aufgeführt, wobei in der Regel auch die Begründung für die notwendige Fallzahl genannt wird, um eine vorgegebene Güte der Schätzung einzuhalten. Eine kurze Beschreibung von Schätzungen nach dem Bayes-Ansatz schließt das Kapitel ab.