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Erschienen in:
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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

Sign CUSUM Algorithm for Change-Point Detection of the MMPP Controlling Chain State

verfasst von : Yulia Burkatovskaya, Tatiana Kabanova, Olga Tokareva

Erschienen in: Information Technologies and Mathematical Modelling - Queueing Theory and Applications

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The authors consider the Markov modulated Poisson process with two states of the Markovian controlling chain. The flow intensity of the observed process depends on the unobserved controlling chain state. All the process parameters are supposed to be unknown. The paper develops a new sequential change-point detection method based on the cumulative sum control chart approach to determine the switching points of the flow intensity. Usage of special sign statistics allows the obtaining of theoretical characteristics of the proposed algorithm.

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Metadaten
Titel
Sign CUSUM Algorithm for Change-Point Detection of the MMPP Controlling Chain State
verfasst von
Yulia Burkatovskaya
Tatiana Kabanova
Olga Tokareva
Copyright-Jahr
2016
Buch
Information Technologies and Mathematical Modelling - Queueing Theory and Applications

Print ISBN: 978-3-319-44614-1

Electronic ISBN: 978-3-319-44615-8

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-44615-8_2