4. Simulation I: Monte Carlo Methods

2024
OriginalPaper
Buchkapitel

Erschienen in:

Verfasst von: Cónall Kelly
Erschienen in: Computation and Simulation for Finance
Verlag: Springer International Publishing

Erstes Kapitel lesen Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config

KI-gestützte Suche

Aus

Abstract

Im Kapitel "Simulation I: Monte-Carlo-Methoden" wird der Einsatz von Monte-Carlo-Methoden zur statistischen Schätzung der bedingten Erwartung von Optionspreisen untersucht. Es beginnt mit der Einführung der Grundidee der Monte-Carlo-Schätzung und ihrer Umsetzung in Python für eine europäische Option. Das Kapitel wird dann erweitert, indem gezeigt wird, wie man diese Techniken auf komplexere Optionen wie amerikanische Puts und exotische Optionen anwendet. Außerdem werden Strategien zur Verringerung der Stichprobenvarianz und zur Verbesserung der Recheneffizienz diskutiert. Darüber hinaus untersucht das Kapitel die Verwendung endlicher Differenzannäherungen zur Schätzung von Optionsempfindlichkeiten (Griechen) und hebt praktische Probleme hervor, die bei diesen Berechnungen auftreten können. Schließlich werden Varianzreduktionstechniken wie Kontrollvarianten, antithetische Variablen und Wichtigkeitstests eingeführt, um die Genauigkeit und Effizienz der Monte-Carlo-Simulationen zu verbessern.

KI-Generiert

Diese Zusammenfassung des Fachinhalts wurde mit Hilfe von KI generiert.

Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrer Lizenz zu erhalten.

Jetzt einloggen Kostenlos registrieren

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

über 102.000 Bücher
über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Automobil + Motoren
Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Elektrotechnik + Elektronik
Energie + Nachhaltigkeit
Finance + Banking
Management + Führung
Marketing + Vertrieb
Maschinenbau + Werkstoffe
Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

über 67.000 Bücher
über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Automobil + Motoren
Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Elektrotechnik + Elektronik
Energie + Nachhaltigkeit
Maschinenbau + Werkstoffe

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

über 67.000 Bücher
über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Finance + Banking
Management + Führung
Marketing + Vertrieb
Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Vorheriges Kapitel Binomial Tree Methods

Nächstes Kapitel Finite Difference Methods

Metadaten
Fußnoten
Literatur

Titel: Simulation I: Monte Carlo Methods
Verfasst von: Cónall Kelly
Verlag: Springer International Publishing
Buch: Computation and Simulation for Finance
Print ISBN: 978-3-031-60574-1

Electronic ISBN: 978-3-031-60575-8

Copyright-Jahr: 2024
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-60575-8_4

Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.