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2006 | OriginalPaper | Buchkapitel

Simulation with Stochastic Differential Equations

verfasst von : Rüdiger U. Seydel

Erschienen in: Tools for Computational Finance

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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This chapter provides an introduction into the numerical integration of stochastic differential equations (SDEs). Again

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denotes a stochastic process and solution of an SDE,

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Metadaten
Titel
Simulation with Stochastic Differential Equations
verfasst von
Rüdiger U. Seydel
Copyright-Jahr
2006
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Tools for Computational Finance

Print ISBN: 978-3-540-27923-5

Electronic ISBN: 978-3-540-27926-6

Copyright-Jahr: 2006

DOI
https://doi.org/10.1007/3-540-27926-1_3