Skip to main content

2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

11. Simulation

verfasst von : Torsten Becker, Richard Herrmann, Christian Heumann, Stefan Pilz, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch

Erschienen in: Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Zusammenfassung

Zunächst werden Methoden zur Erzeugung von Zufallszahlen, die auf dem Intervall (0, 1) gleichverteilt sind, dargestellt. Daraus können mit der Inversionsmethode und dem Verwerfungsverfahren prinzipiell Zufallszahlen für jede andere Verteilung generiert werden. Für einige Verteilungen gibt es leistungsfähigere Verfahren, die auf speziellen Eigenschaften der jeweiligen Verteilungen beruhen.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
1.
Zurück zum Zitat Abramowitz, M., Stegun, I.: Pocketbook of Mathematical Functions, Verlag Harri Deutsch (1985) Abramowitz, M., Stegun, I.: Pocketbook of Mathematical Functions, Verlag Harri Deutsch (1985)
2.
Zurück zum Zitat Behnen, K., Neuhaus, G.: Grundkurs Stochastik, 4. Aufl. PD-Verlag, Heidenau (2003) Behnen, K., Neuhaus, G.: Grundkurs Stochastik, 4. Aufl. PD-Verlag, Heidenau (2003)
3.
Zurück zum Zitat Cherubini, U., Luciano, E., Vecchiato, W.: Copula Methods in Finance. Wiley, Chichester (2004)CrossRef Cherubini, U., Luciano, E., Vecchiato, W.: Copula Methods in Finance. Wiley, Chichester (2004)CrossRef
4.
Zurück zum Zitat Glasserman, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, New York (2004) Glasserman, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, New York (2004)
5.
Zurück zum Zitat Hämmerlin, G., Hoffmann, K. H.: Numerische Mathematik. Springer, Berlin (1989)CrossRef Hämmerlin, G., Hoffmann, K. H.: Numerische Mathematik. Springer, Berlin (1989)CrossRef
6.
7.
Zurück zum Zitat Knuth, D. E.: The Art of Computer Programming, Volume 2, 3rd ed. Addison Wesley, Reading, Massachusetts (1998) Knuth, D. E.: The Art of Computer Programming, Volume 2, 3rd ed. Addison Wesley, Reading, Massachusetts (1998)
8.
Zurück zum Zitat Mai, J.-F., Scherer, M.: Simulating Copulas. World Scientific, Singapore (2012)CrossRef Mai, J.-F., Scherer, M.: Simulating Copulas. World Scientific, Singapore (2012)CrossRef
9.
Zurück zum Zitat McNeil, A., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton (2015) McNeil, A., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton (2015)
Metadaten
Titel
Simulation
verfasst von
Torsten Becker
Richard Herrmann
Christian Heumann
Stefan Pilz
Viktor Sandor
Dominik Schäfer
Ulrich Wellisch
Copyright-Jahr
2024
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-69532-6_11