An verlässlichen ESG-Daten führt kein Weg vorbei

Der Fachbeitrag untersucht die zentrale Rolle von ESG-Daten für Kreditinstitute im Kontext steigender regulatorischer Anforderungen und externer Stakeholder-Erwartungen. Es wird die Bedeutung dieser Daten für Geschäftsentscheidungen und Risikomanagement beleuchtet und die aktuellen Defizite in der Datenqualität und -verfügbarkeit aufgezeigt. Der jüngste Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt, dass die Branche zwar Fortschritte gemacht hat, aber noch erhebliche Lücken bei der Beschaffung und Verarbeitung von ESG-Daten bestehen. Andrea Enria, Vorsitzender des SSM, betont die Notwendigkeit, diese Lücken zu schließen und Klimarisiken besser zu messen und zu steuern. Die Geldhäuser im Euroraum befinden sich in einer Übergangsphase und sind auf den Zukauf von Daten angewiesen, um ESG-Auswirkungen und -Risiken mess- und steuerbar zu machen. Die Einführung einheitlicher Datenstandards und die Vergleichbarkeit von Daten stellen weiterhin Herausforderungen dar. Der Beitrag diskutiert die Herangehensweise der Institute beim Zukauf von ESG-Daten und die Notwendigkeit, interne Strukturen aufzubauen, um diese Daten langfristig selbst zu verarbeiten. Es wird auch auf die mangelnde Transparenz und Konsistenz der Datenanbieter eingegangen und die Bedeutung einer eigenen Datenhaushaltsstrategie hervorgehoben. Zukünftige Veröffentlichungspflichten und die zunehmende Datenflut erfordern eine effiziente Datenverarbeitung und -verwaltung. Der Beitrag schließt mit der Empfehlung, dass Banken und Sparkassen jetzt die Weichen stellen müssen, um in der Zukunft auf einen geordneten und effizienten Datenhaushalt zurückgreifen zu können.