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13.05.2015 | Bankenaufsicht | Schwerpunkt | Online-Artikel

Nächster Test für Banken kommt

verfasst von: Eva-Susanne Krah

2 Min. Lesedauer

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Geldhäuser müssen sich einem weiteren Stresstest-Szenario stellen, dieses Mal von der Bafin. Welche Kriterien dabei gelten.

Der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat aufgrund der anhaltenden Belastungen der Geldhäuser durch Niedrigzinsen eine darauf abzielende Umfrage für Banken und Versicherer angekündigt. Die nationale Behörde beaufsichtigt gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank rund 1.600 kleinere und mittlere Geldhäuser, während die großen Institute im Euroraum im Rahmen des Aufsichtsnetzwerks Single Supervisory Mechanism (SSM) unter der Führung der Europäischen Zentralbank (EZB) kontrolliert werden.

Kriterien für den Bafin-Stresstest

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Laut einem Papier von Bafin-Chef Hufeld soll für die Stresstest ähnliche Überprüfung die Gewinn- und Verlustrechnung in unterschiedlichen Szenarien prognostiziert werden. Simuliert werden sollen die Kriterien

  • langfristiges Niedrigzinsumfeld,
  • plötzlicher Zinsanstieg und
  • weitere Zinssenkung mit negativen Zinsen.

Darüber hinaus sollen auch Stresseffekte berücksichtigt werden, die sich auf das Kredit- und Marktrisiko auswirken.

Versicherer, Bausparkassen und Unternehmen im Blick

Auch Bausparkassen und Assekuranzunternehmen werden in den Stresstest einbezogen. Besonders die Sparte der Lebensversicherungen leide stark unter den derzeitigen Zinsbedingungen und die Erträge ihrer Kapitalanlagen gingen schneller zurück als die garantierten Zinsen im Bestand, heißt es in dem Papier. Daher soll auch die Lage der Lebensversicherer unter den europäischen Kapitalanforderungen von Solvency II geprüft werden. Die Versicherer müssen ihre Zahlen bis zum 3. Juni vorlegen. Dabei gelten für die Kennzahlen die Marktbedingungen, die Ende 2014 herrschten. Versicherern sagt Hufeld voraus, dass sie den Einstieg in Solvency II mit den strengeren Kapitalregeln nur durch erhebliche Anstrengung schaffen werden. Und er schaut bereits in Richtung der Unternehmen: „Sollten die Zinsen weiter so niedrig bleiben, werden wir auch mehr Unternehmen in aufsichtliche Manndeckung nehmen müssen.“

Bei ihrem letzten Stresstest im vergangenen Jahr hatte die EZB europaweit insgesamt 123 Geldinstitute getestet. 25 Banken hatten den Test nicht bestanden – darunter nur ein deutsches Geldinstitut. Die Bankenaufseher hatten nach einem Bilanz-Check des Jahres 2013 und dem Stresstest der betroffenen Geldhäuser im Euroraum eine Kapitallücke von insgesamt 25 Milliarden Euro festgestellt. "Ein gewaltiger Kraftakt, der enorme Kapazitäten gebunden hat“, kommentierten deutsche Bankenverbände damals das Procedere, wie es im Beitrag "Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest" (Ausgabe 12/2014) von Bankmagazin-Chefredakteurin Stefanie Hüthig heißt.

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