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2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Credit Spread-Risiken

verfasst von : Markus Ramming

Erschienen in: Risiken von Unternehmensanleihen und ihre Quantifizierung

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Die sich 24 h am Tag, 7 Tage die Woche verändernden Markterwartungen, vor allem bezüglich der allgemeinen Konjunkturentwicklung und damit der Frage, ob die kommenden Jahre eher von über- oder unterdurchschnittlichen Ausfallwahrscheinlichkeiten geprägt sein werden, bewegen zumindest 5 Tage die Woche die Spreads von Unternehmensanleihen. Dieses auf und ab bezeichnet man als „Credit Spread-Risiko“ oder kurz „Spreadrisiko“. Gegenstand des 3. Kapitels ist das Quantifizieren dieser den Marktpreisrisiken zugehörigen Risiken.

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Fußnoten
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Dieser Wert kann dann problemlos durch einen höheren Wert ersetzt werden, um auch Risikoszenarien der (bonitätsrisikofreien) Zinsentwicklung widerzuspiegeln. Gerne werden hier zumindest 200 bp genutzt, nicht zuletzt deshalb, weil die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in ihrem „Rundschreiben 11/2011 (BA) – Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch“ eine plötzliche und unerwartete Zinsänderung mit eben diesen 200 bp bemisst.
 
Metadaten
Titel
Credit Spread-Risiken
verfasst von
Markus Ramming
Copyright-Jahr
2015
Buch
Risiken von Unternehmensanleihen und ihre Quantifizierung

Print ISBN: 978-3-658-08016-7

Electronic ISBN: 978-3-658-08017-4

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-08017-4_3