2019 | OriginalPaper | Buchkapitel
Das kurze und das lange Ende. Zinsstrukturkurven, Spot Rates und Forward Rates
verfasst von : Ralf Korn, Bernd Luderer
Erschienen in: Mathe, Märkte und Millionen
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Zinssätze hängen in aller Regel von der Laufzeit des entsprechenden Produkts ab. Während in der klassischen Finanzmathematik der Zinssatz meist als feste Größe betrachtet wird, gibt es zahlreiche Situationen, in denen detailliertere Betrachtungen vonnöten sind. Dabei spielt der Begriff der Zinsstrukturkurve eine wesentliche Rolle.