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Mathematics and Financial Economics

Ausgabe 2/2017

Inhalt (6 Artikel)

Open Access

Optimal mean-variance portfolio selection

Jesper Lund Pedersen, Goran Peskir

On uniqueness of equilibrium in the Kyle model

A. McLennan, P. K. Monteiro, R. Tourky

Existence of solutions in non-convex dynamic programming and optimal investment

Teemu Pennanen, Ari-Pekka Perkkiö, Miklós Rásonyi

Optimal placement in a limit order book: an analytical approach

Xin Guo, Adrien de Larrard, Zhao Ruan

Hedging with temporary price impact

Peter Bank, H. Mete Soner, Moritz Voß

Additive portfolio improvement and utility-efficient payoffs

Stefan Kassberger, Thomas Liebmann

Jan 17
Ausgabe: 1/2017
Jun 17
Ausgabe: 3/2017

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