Die Aufseher berechnen die Stressresistenz von Geldhäusern, um einer Kettenreaktion wie bei der jüngsten Finanzkrise vorzubeugen.
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Beim Stresstest der European Banking Authority (EBA) schnitten die 51 teilnehmenden Institute, die rund 70 Prozent des europäischen Bankensektors ausmachen, im Durchschnitt mit der Note „gut“ ab. Keines der Häuser konnte in diesem Jahr durchfallen, denn die Aufseher haben keine Mindestkapitalquoten vorgegeben wie im vergangenen Stresstest 2014. Diesmal untersuchte die EBA anhand von knapp 16.000 Datenpunkten, wie hoch unter anderem das Kernkapital der Banken in verschiedenen Szenarien ausfallen würde.
Die europäischen Banken konnten ihre Kapitalbasis im Schnitt auf 13,2 Prozent hartes Kernkapital per Ende 2015 erhöhen, ein Anstieg um 200 Basispunkte im Vergleich zum EBA-Stresstest 2014. Gegenüber den Testergebnissen aus dem Jahr 2011 kommt das sogar einem Plus von 400 Basispunkten gleich. Im Basis-Szenario verringerte sich das harte Kernkapital durchschnittlich um 380 Basispunkte auf 9,4 Prozent. Im Stress-Szenario sackte es im Durchschnitt um knapp 3,4 Prozent auf 9,2 Prozent ab.
| Institute, geordnet nach Höhe des harten Kernkapitals 2015 | Hartes Kernkapital 2015* | Hartes Kernkapital im Basis-Szenario* | Hartes Kernkapital im Stress-Szenario* |
| NRW Bank | 42,5 | 39,4 | 35,4 |
| LBBW | 16,0 | 15,6 | 9,4 |
| Dekabank | 13,5 | 14,2 | 9,5 |
| EU-Durchschnitt | 13,2 | 9,4 | 9,2 |
| Helaba | 13,1 | 14,4 | 10,1 |
| Nord LB | 12,1 | 13,2 | 8,6 |
| Commerzbank | 12,1 | 13,1 | 7,4 |
| Bayern LB | 12,0 | 12,4 | 8,3 |
| Volkswagen Financial Services | 11,7 | 12,9 | 9,6 |
| Deutsche Bank | 11,1 | 12,1 | 7,8 |
| *)Angaben in Prozent; Quelle: Stresstest-Ergebnisse der European Banking Authority vom 29. Juni 2016 |
Danièle Nouy, Bankenaufseherin der Europäischen Zentralbank (EZB), zeigte sich gegenüber dem "Handelsblatt" zufrieden mit dem Ergebnis. Andrea Enria, Chef der EBA, ist der Meinung, dass die Geldhäuser ihre Kapitalpolster in den vergangenen Jahren gestärkt hätten, sie aber noch nicht völlig gesund seien. "Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns", sagte er.
Zufrieden mit Banken in der Bundesrepublik
Insgesamt hatten neun deutsche Geldinstitute an dem Stresstest teilgenommen. Die genossenschaftlichen Häuser DZ Bank und WGZ Bank wurde wegen ihrer Fusion von der Überprüfung befreit. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, zeigte sich Medienberichten zufolge zufrieden mit dem Abschneiden der Kreditinstitute hierzulande. Sie seien gerüstet, Schocks zu widerstehen, folgert er. Laut Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret gehört es zum Wesen der Marktwirtschaft, dass ein Unternehmen und auch eine Bank pleitegehen kann. "Entscheidend ist, welche Konsequenzen das nach sich zieht", sagte er im "Bild"-Interview.
Absoluter Spitzenreiter bei den deutschen Häusern ist die NRW Bank mit 42,5 Prozent harter Kernkapitalquote und 35,4 Prozent im Stress-Szenario. Davon können Institute wie Volkswagen Financial Services oder die Deutsche Bank nur träumen. Sie bilden mit 11,7 Prozent beziehungsweise 11,1 Prozent die Schlusslichter beim harten Kernkapital. Allerdings sind schon diese beiden Banken wegen ihrer unterschiedlichen Geschäftsmodelle nur schwer miteinander vergleichbar. Auffällig ist, dass alle deutschen Geldinstitute im Basis-Szenario weit über dem europäischen Durchschnitt von 9,4 Prozent liegen. Im Stress-Szenario fallen jedoch die Nord LB, die Commerzbank, die Bayern LB und die Deutsche Bank unter den EU-Durchschnitt.
Italiens Problemfall bekommt Hilfe
Auf dem letzten Platz im EU-Stresstest landete die italienischen Bank Monte dei Paschi di Siena. Im Stress-Szenario lag sie sogar mit 2,4 Prozent im Minus. Die EZB reagierte bereits und gab laut Medienberichten grünes Licht für einen Rettungsplan, der unter anderem den Verkauf von notleidenden Krediten in Höhe von knapp neun Milliarden Euro vorsieht.