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2022 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Liquidity Risk Regulation

verfasst von : Christoph Wieser

Erschienen in: Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Abstract

A key aspect of the Basel III reform after the financial crisis of 2007/08 is liquidity risk management. Within Basel III the first internationally harmonized set of liquidity standards was introduced with the following ratios and metrics.

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Fußnoten
1
Venkat/Baird (2013) p. 213
 
2
Basel Committee on Banking Supervision (2013) n.pag.
 
3
Basel Committee on Banking Supervision (2013) p. 13
 
4
Basel Committee on Banking Supervision (2014)
 
5
Venkat/Baird (2013) p. 226
 
6
Basel Committee on Banking Supervision (2014) p. 6
 
7
Asset level classification introduced in Section 3.1.1
 
8
Venkat/Baird (2013) pp. 226–227
 
9
European Banking Authority (2014) p. 3
 
10
European Banking Authority (2014) pp. 3–4
 
11
Enthofer/Haas (2018) p. 124
 
12
Thonabauer/Nösslinger (2006) p. 68
 
13
Enthofer/Haas (2018) pp. 116–122
 
14
Enthofer/Haas (2018) p. 118
 
15
Enthofer/Haas (2018) p. 222
 
16
Porteous/Tapadar (2006) p. 45
 
17
Basel Committee on Banking Supervision (2005) p. 3
 
18
Basel Committee on Banking Supervision (2005) p. 2
 
19
Barfield et al. (2011) p. 10
 
Metadaten
Titel
Liquidity Risk Regulation
verfasst von
Christoph Wieser
Copyright-Jahr
2022
Buch
Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks

Print ISBN: 978-3-658-39592-6

Electronic ISBN: 978-3-658-39593-3

Copyright-Jahr: 2022

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-39593-3_3

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