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Erschienen in:
1990 | OriginalPaper | Buchkapitel
Statistical Inference in an Extremal Markovian Model
verfasst von : M. I. Gomes
Erschienen in: Compstat
Verlag: Physica-Verlag HD
Enthalten in: Professional Book Archive
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The markovian sequence Xi = k max(Xi-1, Yi), i≥1, 0<k<1, X0 a random variable with distribution function H0, and {Yi}i≥1 a sequence of independent, identically distributed random variables, independent of X0, with d.f. F, is considered in this paper, as the genesis of a model for which statistical inference is developed, under stationarity conditions.