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Erschienen in:
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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

Stochastic Analytical Models in Mathematical Finance

verfasst von : Setsuo Taniguchi

Erschienen in: A Mathematical Approach to Research Problems of Science and Technology

Verlag: Springer Japan

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Abstract

Stochastic analysis is a key tool in the recent study of Mathematical Finance. Stochastic analytical models in Mathematical Finance are classified into two types. One is a discrete model, in which the trading time is restricted to the set of natural numbers, and moreover the underlying probability space is often a finite set. The other is a continuous model, which admits the trading time to be any non-negative real number. In a lot of continuous models, stochastic differential equations govern the time evolution of the models. A short survey on these two models will be given.

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Metadaten
Titel
Stochastic Analytical Models in Mathematical Finance
verfasst von
Setsuo Taniguchi
Copyright-Jahr
2014
Verlag
Springer Japan
Buch
A Mathematical Approach to Research Problems of Science and Technology

Print ISBN: 978-4-431-55059-4

Electronic ISBN: 978-4-431-55060-0

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-4-431-55060-0_20

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