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Erschienen in:
2013 | OriginalPaper | Buchkapitel
Stochastic Integrals
verfasst von : Sergey S. Stepanov
Erschienen in: Stochastic World
Verlag: Springer International Publishing
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Similarly to the standard analysis, when the stochastic differentiation is defined, it is natural to introduce the stochastic integration. The corresponding approach will give us one more instrument of obtaining the expressions for some general random processes. This is an elegant domain of stochastic mathematics; moreover, it is actively used in the textbooks and academic literature.