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Erschienen in:
2014 | OriginalPaper | Buchkapitel
Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration
verfasst von : Marcus R.W. Martin, Stefan Reitz, Carsten S. Wehn
Erschienen in: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Wir betrachten im vorliegenden Zusammenhang die Entwicklung von Variablen und hierbei insbesondere deren Dynamik. Die für Zufallsvariablen in Frage kommenden analytischen Methoden basieren auf entsprechenden Methoden für deterministische Größen und umfassen insbesondere Differenzialgleichungen. Da im Rahmen dieses Buches nur die für Kreditderivate und Kreditrisikomodelle relevanten Begriffe und Zusammenhänge eingeführt werden, sei für einen vertieften Einstieg insbesondere auf folgende Monographien und Lehrbücher verwiesen: Karatzas und Shreve (1999), Lamperton und Lapeyre (1996), Korn und Korn (2001), Schmitz (1996), Krengel (1998), Henze (1999) sowie Øksendal (2010) und Arnold (1971).