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Stochastische Finanzmathematik

  • 2019
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:
Verfasst von
Ralf Korn
Bernd Luderer
Erschienen in
Mathe, Märkte und Millionen
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Viele Entwicklungen am Finanzmarkt sind nicht mit Sicherheit vorherzusagen, weshalb eine Modellierung solcher Entwicklungen immer auch eine zufällige Komponente beinhalten muss. Deshalb geben wir in diesem Abschnitt eine Einführung in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wobei wir uns im Wesentlichen auf die Behandlung reellwertiger Zufallsvariablen beschränken wollen. Für darüber hinausgehende elementare Beziehungen (z. B. Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten) und Darstellungen verweisen wir z. B. auf Hamacher et al. (2004) und Henze (1997).

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  • Marketing + Vertrieb
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Vorheriges Kapitel Klassische Finanzmathematik
Titel
Stochastische Finanzmathematik
Verfasst von
Ralf Korn
Bernd Luderer
Copyright-Jahr
2019
Buch
Mathe, Märkte und Millionen

Print ISBN: 978-3-658-23716-5

Electronic ISBN: 978-3-658-23717-2

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-23717-2_65

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