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13.02.2020 | Stresstest | Im Fokus | Onlineartikel

Verschärfter EBA-Stresstest fordert Banken heraus

Autor:
Barbara Bocks
3 Min. Lesedauer

Bei den anstehenden Stresstests der EBA können die teilnehmenden Geldhäuser zwar nicht durchfallen. Dennoch sind die verschärften Szenarien eine große Herausforderung. Das Problem deutscher Banken: die Profitabilität.

Die European Banking Authority (EBA) hat Ende Januar die Bedingungen für den mittlerweile fünften Stresstest vorgestellt, dessen Ergebnisse Ende Juli erwartet werden. Für das adverse Szenario geht die Aufsicht beispielsweise davon aus, dass die Hauptrisiken für die finanzielle Stabilität zutreffen, die das European Systemic Risk Board (ESRB) identifiziert hat. Dieses beinhalte auch aktuelle Risikoeinschätzungen der EBA selbst. 

"Das makroökonomische adverse Szenario der EBA für den Stresstest 2020 fällt insbesondere bei Rückgang des Bruttoinlandsprodukts herausfordernder aus als die Szenarien im vorherigen Stresstest im Jahr 2018", sagt Dmitri Grominski, Director bei Deloitte im Bereich Financial Risk, gegenüber springerprofessional.de. Für den Euroraum betrug der durchschnittliche BIP-Rückgang 2018 noch 2,2 Prozent. Dieses Jahr steigt er auf 4,4 Prozent.  

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Der höhere Rückgang ist aus Grominskis Sicht zu großen Teilen auf die bereits niedrigere erwartete Entwicklung der Wirtschaft für die Jahre 2020 bis 2023 im Basisszenario zurückzuführen. "Die Abweichung zwischen dem Basis- und dem adversen Szenario blieb seit dem letzten Test annährend gleich", so Grominski weiter. Aufgrund aktueller globaler Spannungen im Welthandel geht das Krisenszenario im Jahr 2020 zudem von einer stärkeren Rezession außerhalb Europas aus. Dies betreffe insbesondere USA und China.

Adverses Szenario in Realität vorstellbar

Gemessen am BIP-Rückgang ist das adverse Szenario in diesem Jahr aus Sicht von Grominski das Schwerste seit dem Bestehen des Tests. "Angesichts der Erfahrungen aus der Finanzkrise im Jahr 2009 liegen die von der EBA vorgeschriebenen Schocks im Bereich des Vorstellbaren, zumal, wenn man bedenkt, dass das Ziel des Stresstests darin besteht, frühzeitig die Schwachstellen zu identifizieren, die sich sonst gerade in einer schweren Krise offenbaren würden", folgert Grominski.

Die Stresstest-Szenarien kommen nicht von ungefähr. Von 2009 bis Ende 2017 verhängten die Aufsichtsbehörden aufgrund der Finanzkrise weltweit Strafzahlungen in Höhe von 345 Milliarden US-Dollar an Finanzdienstleister, ermittelte die Unternehmensberatung Boston Consulting. "Als Folge der Finanzkrise und den daraus folgenden Erkenntnissen gab der Finanzstabilitätsrat im Jahr 2014 eine Empfehlung an die Aufsichtsbehörden, wie die Risikokultur in Banken bewertet und überwacht werden könnte", beschreibt Bankmagazin-Autorin Anita Kluck in ihrem Beitrag der November-Ausgabe "Ungeschriebene Gesetze ändern" (Seite 22f.). 

Auf diesem Konzept bauen die Empfehlungen der EBA und andere internationale aufsichtsrechtliche Standards auf. Auf diese Weise habe es Kluck zufolge bis dato Eingang insbesondere in die aufsichtsrechtliche Prüfung in Deutschland, in den Niederlanden, in Großbritannien und in Australien gefunden.

Acht deutsche Banken durchlaufen den EBA-Stresstest

In diesem Jahr müssen die folgenden acht deutschen Institute an dem EBA-Stresstest teilnehmen: 

  • Bayerische Landesbank
  • Commerzbank
  • Deutsche Bank
  • DZ Bank
  • Landesbank Baden-Württemberg
  • Landesbank Hessen Thüringen
  • Norddeutsche Landesbank
  • Volkswagen Bank

Beim Stresstest der europäischen Aufsicht im Jahr 2018 lagen deutsche Kreditinstitute, abgesehen von der Nord/LB, aus Sicht von Grominski, verglichen zu ihren europäischen Konkurrenten, im Mittelfeld. Dieses Bild werde sich in diesem Jahr wohl nicht deutlich ändern. 

Deutsche Banken hadern mit Profitabilität

"Bei der vergleichsweise guten Kapitalausstattung und moderaten Risiken in den Portfolios fallen die deutschen Institute allerdings insbesondere durch die geringere Profitabilität auf", sagt Grominski. Und damit fehlen den Geldhäusern aus Sicht des Experten laufende Einnahmen, um den Kapitalverzehr durch erhöhte Kreditausfälle und Verluste in Handelsportfolien in einer simulierten dreijährigen Krise besser zu kompensieren.

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