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2006 | OriginalPaper | Buchkapitel

Struktur von üblichen Finanzkontrakten zur Katastrophen-Risikoabsicherung und aktuelle Marktlage

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Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sind handelbare Finanzkontrakte, die eine Absicherung von Katastrophen-Risiko über die Finanzmärkte vollziehen. Als Grundlage weiterer Ausführungen ist daher zunächst der Begriff des Marktes im Allgemeinen und der des Finanzplatzes im Speziellen zu beschreiben, um in diesem Zusammenhang die entsprechenden Handelsobjekte und deren qualitative Charakteristika zu definieren. Hierdurch erfolgt eine weitere Abgrenzung und Definition des Untersuchungsgegenstands.

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Metadaten
Titel
Struktur von üblichen Finanzkontrakten zur Katastrophen-Risikoabsicherung und aktuelle Marktlage
Copyright-Jahr
2006
Verlag
DUV
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9187-0_3