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Erschienen in:
2008 | OriginalPaper | Buchkapitel
Summen von unabhängigen Zufallsvariablen
Erschienen in: Elementare Stochastik
Verlag: Birkhäuser Basel
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In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Verteilung der Summe
11.1
$$ Y: = X_1 + \cdots + X_n $$
von unabhängigen, reellwertigen Zufallsvariablen X
1
,...,X
n
. Die Frage nach der Verteilung von Y ist ein altes Thema der Stochastik, das sich auf mannigfaltige Weise motivieren lässt. Man kann z. B. (wie schon Gauß) an zufällige Messfehler Y denken, die sich aus n unabhängigen Einzelfehlern zusammensetzen.