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Erschienen in:
2004 | OriginalPaper | Buchkapitel
Supermartingales and Submartingales
verfasst von : Jean Jacod, Philip Protter
Erschienen in: Probability Essentials
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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In Chapter 24 we defined a martingale via an equality for certain conditional expectations. If we replace that equality with an inequality we obtain supermartingales and submartingales. Once again (ω, F, P) is a probability space that is assumed given and fixed, and (Fn)n≥-1 is an increasing sequence of σ-algebras.