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01.03.2020 | Ausgabe 2/2020

Automatic Control and Computer Sciences 2/2020

The Efficiency of Dynamic Tracking Formulation for Investment Portfolio Selection Problem

Zeitschrift:
Automatic Control and Computer Sciences > Ausgabe 2/2020
Autoren:
V. V. Dombrovskii, E. A. Andrienko

Abstract

In the paper we consider dynamic investment portfolio model. Investment strategy is minimization of the expectation of terminal wealth squared deviation from the benchmark portfolio. We showed that the optimal tracking portfolio holds mean-variance efficiency.

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Literatur
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