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Erschienen in:
1989 | OriginalPaper | Buchkapitel
The Local Power of the CUSUM-SQ Test against Heteroscedasticity
verfasst von : Werner Ploberger
Erschienen in: Statistical Analysis and Forecasting of Economic Structural Change
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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This chapter considers the limiting behavior of the well-known CUSUM SQ test for suitably defined sequences of local alternatives describing heteroscedasticity. It is shown that under certain circumstances the asymptotic behavior of the CUSUM-SQ test can be computed even for alternatives describing changes of the conditional variance of the error term (e.g., ARCH-processes).