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Erschienen in:
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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. The Markowitz Framework

verfasst von : Pierre Brugière

Erschienen in: Quantitative Portfolio Management

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

We present here the mathematical framework under which the “Markowitz problem” of maximising the expected return of a portfolio under a risk constraint is solved.

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Literatur
3.
Anderson, T. W. (2003). An introduction to multivariate statistical analysis (3rd ed.). New York: Wiley.MATH
11.
Axler, S. (2014). Linear algebra done right (3rd ed., 340 pp.). Cham: Springer.
39.
48.
Friedman, J., Hastie T., & Tibshirani, R. (2016). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (2nd ed.). Springer Series in Statistics. New York: Springer.MATH
72.
Rencher, A. C. (2003). Methods of multivariate analysis (2nd ed.). New York: Wiley.MATH
93.
Von Rosend, D. (1988). Moments for the inverted Wishart Distribution. Scandinavian Journal of Statistics, 15(2), 97–109.MathSciNet
Metadaten
Titel
The Markowitz Framework
verfasst von
Pierre Brugière
Copyright-Jahr
2020
Buch
Quantitative Portfolio Management

Print ISBN: 978-3-030-37739-7

Electronic ISBN: 978-3-030-37740-3

Copyright-Jahr: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37740-3_3