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14.02.2020 | Methodologies and Application | Ausgabe 17/2020

Soft Computing 17/2020

Uncertain random portfolio selection based on risk curve

Zeitschrift:
Soft Computing > Ausgabe 17/2020
Autoren:
Rouhollah Mehralizade, Mohammad Amini, Bahram Sadeghpour Gildeh, Hamed Ahmadzade
Wichtige Hinweise
Communicated by V. Loia.

Publisher's Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Abstract

This paper discusses the uncertain random portfolio selection problem when there are some existing risky securities which have enough historical data and some newly listed ones with insufficient data in the portfolio. So far, in the field of uncertain random portfolio selection, variance, skewness, and value-at-risk have been proposed as the risk criterion. This paper gives a new risk criterion for uncertain random portfolio selection and proposes a new type of mean-risk model based on this criterion to optimization. And in the end, a numerical example is presented for the sake of illustration.

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