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Review of Derivatives Research
Erschienen in:

13.08.2020

Uncertain strike lookback options pricing with floating interest rate

verfasst von: Lidong Zhang, Yanmei Sun, Ziping Du, Xiangbo Meng

Erschienen in: Review of Derivatives Research | Ausgabe 1/2021

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Abstract

Unter Berücksichtigung des variablen Zinssatzes und der Unsicherheit des Ausübungspreises leiten wir die Preisformeln der Lookback-Optionen ab, einschließlich der Lookback-Call-Option und der Lookback-Put-Option. Darüber hinaus geben wir die numerischen Algorithmen an, um unsere Ergebnisse zu veranschaulichen und die Beziehungen zwischen dem Preis der Lookback-Optionen und allen Parametern zu analysieren.
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Metadaten
Titel
Uncertain strike lookback options pricing with floating interest rate
verfasst von
Lidong Zhang
Yanmei Sun
Ziping Du
Xiangbo Meng
Publikationsdatum
13.08.2020
Verlag
Springer US
Erschienen in
Review of Derivatives Research / Ausgabe 1/2021
Print ISSN: 1380-6645
Elektronische ISSN: 1573-7144
DOI
https://doi.org/10.1007/s11147-020-09170-4

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