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Erschienen in:
2005 | OriginalPaper | Buchkapitel
Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität
verfasst von : Peter Ott
Erschienen in: Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Klassifizierung der Modelle zur Messung der Solvabilität. Üblich ist die Einteilung in vier unterschiedliche Klassen:
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Kennzahlengestützte Modelle, Risk-Based-Capital-Modelle, auf deterministische Szenarien gestützte Modelle und stochastische interne Modelle. Teilweise werden die sog. prospektiven, auf Planungen des Versicherungsunternehmens basierenden Verfahren, als weitere Verfahrensklasse bezeichnet.
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Die IAA unterteilt die Verfahren zur Messung der Solvabilität weiterhin in standardisierte und fortgeschrittene Verfahren.
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