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2022 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Verteilungen für den Eintritt des Risikos

verfasst von: Uwe Wehrspohn, Dietmar Ernst

Erschienen in: Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Verteilungen, die die Eintrittsseite eines Risikos modellieren, zählen, wie häufig sich das Risiko in einer Periode auch wirklich materialisiert. Hierfür können grundsätzlich alle Verteilungen verwendet werden, die die Zählzahlen 0, 1, 2, 3 usw. als Werte annehmen. In der Praxis werden jedoch im Wesentlichen drei Verteilungen diskutiert und zwei davon auch tatsächlich verwendet. Dies sind die Bernoulli-, die Poisson- und die Binomialverteilung, wobei die ersten beiden praktische Anwendung finden.
Metadaten
Titel
Verteilungen für den Eintritt des Risikos
verfasst von
Uwe Wehrspohn
Dietmar Ernst
Copyright-Jahr
2022
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-38078-6_1